Una carrera de éxito en finanzas cuantitativas
Junio de 2018
Cuando uno pierde la «ilusión» por el trabajo que realiza es el momento de pararse a reflexionar, comenta Samuel Soláns, Director Risk Management en RealeSeguros, cuando le preguntamos cuál cree que es el momento de seguir formándose para impulsar la carrera profesional.
Samuel Soláns, ex alumno del Máster Executive en Finanzas Cuantitativas de Afi Escuela de Finanzas (MEFC), es un gran ejemplo de trayectoria profesional en crecimiento y capacidad de adaptarse al cambio. Y es que, quien no haya sido informado a través de los cientos de medios de información existentes de que ha llegado la Revolución 4.0, la transformación digital que afecta a todos los sectores y a la velocidad de cambio que está exigiendo, es que no está conectado.
¿Cuál es el futuro de las finanzas cuantitativas o del sector de los seguros? ¿Cuándo conviene parar, reflexionar y apostar por dar un impulso a la carrera profesional?... Son algunas de las preguntas que nos responde en esta entrevista Soláns.
P. Actualmente los medios destacan la necesidad de profesionales dedicados a Data Science o Big Data, dejando tal vez un poco apartados otro tipo de perfiles. ¿Cuál crees que es el papel de los perfiles cuantitativos en el ámbito empresarial en general y en sector financiero en particular? ¿Por qué crees que seguirán siendo esenciales para las empresas?
R. Es fascinante la época en la que nos encontramos. Disponemos de una capacidad de cálculo asombrosa cada vez a menor coste. Miles de núcleos trabajando al unísono en la resolución de un mismo problema con multitud de aplicaciones industriales como el diseño de fármacos, estudios de aerodinámica, criptografía, videojuegos, realidad virtual, inteligencia artificial y un larguísimo etc.
En el mundo financiero y de los seguros ocurre lo mismo, con esta capacidad de cálculo, podemos analizar muchísimo más en menos tiempo. Es obvio que todos estos algoritmos tienen que ser diseñados e implementados. La demanda crecerá de manera exponencial y el que no se adapte no podrá competir. Todos los grandes grupos están invirtiendo en centros de innovación para materializar estas aplicaciones.
Las matemáticas y la tecnología que subyacen en Data Science / Big Data son de aplicación directa también en la gestión de riesgos y, por lo tanto, necesarias. Pero, en paralelo, hay que dar respuesta a una fuerte demanda de la regulación (Solvencia II, IFRS 9, IFRS 17) que son muy exigentes en este tipo de perfiles cuantitativos y con conocimientos financieros.
P. Hoy en día, por requerimiento de Solvencia II, es necesario integrar la gestión del riesgo dentro de la toma de decisiones en las entidades aseguradoras, ¿cuáles son los grandes cambios y desafíos que implica?
R. Solvencia II ha supuesto un esfuerzo muy grande (procesos, estructura organizativa, sistemas de reporting, concienciación...) respecto a la gestión de riesgos en las compañías aseguradoras.
El gran desafío es que las unidades operativas de negocio vean a las unidades de gestión de riesgos como un socio, como alguien que les aporta información esencial para la toma de decisiones, y no meramente como una unidad de control que viene impuesta por un marco regulatorio europeo.
El futuro pasará por mejorar la frecuencia de los análisis de riesgos aumentando a la vez el número de sensibilidades que analizamos hacia una tendencia a diseñar sistemas en tiempo real.
P. Teniendo en cuenta este marco, ¿cómo ha cambiado el perfil de un quant desde que comenzaste? ¿Qué competencias se necesitan ahora?
R. Dado el contexto actual, hay que tener una gran adaptación al cambio.
P. El mercado económico en que nos encontramos y al que nos dirigimos exige a las empresas una competitividad si quieren sobrevivir y alcanzar el éxito. Esto pasa por tener un equipo de profesionales con talento y con ganas de destacar. ¿Cuáles son las habilidades y competencias que tú demandas o consideras necesarias en tus equipos?
R. Escucha activa, trabajo en equipo, habilidades comunicativas, empatía y capacidad para aprender y autoformarse durante toda la vida profesional con una buena formación de base financiera-actuarial/tecnológica.
P. El mercado, los informes y los canales divulgativos hablan de la formación continua y de la necesidad de estar en constante cambio. Sin embargo, cada etapa requiere diferentes tipos de formación. ¿Cuándo recomiendas, desde tu experiencia, hacer un máster executive como el Máster Executive en Finanzas Cuantitativas que tú hiciste?
R. La vida es corta e invertimos una gran parte de nuestro tiempo en trabajar. En mi opinión, crecer profesionalmente es poder vivir de un trabajo que te apasione y que te permita conciliar tu vida personal. Cuando no se encuentra esta ilusión y equilibrio es un buen momento para reflexionar, y como el entorno de hoy en día es muy exigente, hay que estar bien formados.
Ésta es la situación en la que me encontraba cuando decidí estudiar el MEFC de AFI (2005-2006).
Me aportó, aparte de unos estupendos compañeros, una sólida formación y muchas técnicas de simulación/modelización que he empleado en numerosas ocasiones durante mi vida profesional. Supuso, además, un impulso muy grande para mi carrera profesional.
P. Por último, ¿qué libro o profesional recomendarías leer o seguir?
R. No me atrevería a resaltar un libro ni un profesional. El campo es muy extenso y hay multitud de bibliografía y de profesionales según el tema que tratemos. En cualquier caso, más bien recomendaría cualquier libro que le ayude a uno a desconectar.
Pero para aquellos que quieran introducirse en Machine Learning, a mí me ayudó mucho esta referencia: Machine Learning: A probabilistic Perspective, de Kevin P. Murphy.
Lucía Ayllón, área de Marketing de Afi Escuela de Finanzas.
